美国银行和摩根大通周五达成首笔与短期银行收益率指数（BSBY）挂钩的掉期交易。
这两家银行达成2.5亿美元1年期基差掉期合约，一端挂钩BSBY为参考利率。这项基准利率是以基于商业票据、存款证、美元银行存款和短期银行债券交易而汇总的匿名数据构建的，反映银行边际融资成本。合约另一端挂钩有担保隔夜融资利率（SOFR）。
明年开始将不能发挂钩伦敦银行间同业拆借利率（Libor）的新合约，为此银行都在快马加鞭做准备。市场观察人士称，尽管他们计划多采用美联储青睐的替代利率SOFR，以此作为浮动利率工具的参考基准，但其它利率也有发挥空间，尤其是对包含信贷成分的工具而言，SOFR尚不具备这方面功能。
在众多竞争者中，BSBY、Ameribor和ICE的银行收益率指数都寻求在后Libor时代开拓一席之地。
免责声明：如有关于作品内容 、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。